Drawdown
La caída de tu cuenta desde su máximo hasta el punto más bajo antes de recuperarlo. Mide cuánto duele una mala racha.
El drawdown es cuánto cae tu capital desde su último máximo hasta el punto más bajo antes de volver a superarlo. Si tu cuenta llega a 10.000 € y baja a 8.500 € antes de recuperarse, el drawdown es del 15 %. El máximo drawdown es la peor de esas caídas en todo tu historial.
Importa por las matemáticas y por la cabeza. Por las matemáticas, porque recuperar cuesta más que caer: tras perder un 20 % necesitas ganar un 25 % para volver al punto de partida, y tras perder un 50 %, un 100 %. Por la cabeza, porque es durante un drawdown cuando más gente abandona su plan, sube el tamaño para recuperar o cambia de estrategia justo antes de que la buena racha llegue.
El error típico es no esperarlo. Todo método con ventaja tiene rachas de pérdidas y caídas, y su longitud sorprende siempre. Saber de antemano qué caída es normal para ti, y arriesgar poco por operación para que sea soportable, es lo que permite seguir operando cuando toca.
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